quantbox / quantbox.data Goto Github PK

SHFE
TradingDay: 交易日
ActionDay: 行情日

DCE
TradingDay: 交易日
ActionDay: 交易日

CZC
TradingDay: 行情日
ActionDay:行情日

1.OQ触发时需要真实的交易所时间
2.部分用户可能需要本地的接收时间，这样做不同的交易所回测时时间可对齐
3.归档时，我们想把同一交易日的放在一个文件中
4.OQ在使用行情进行回测时需要真实的交易所时间

现在都是夜盘
DCE没有行情日，而CZC没有交易日

目前我们记录的信息都是直接从API中获得的TradingDay/ActionDay,同时我们也想在存文件时保留这种原始数据
第1条，我们是通过ActionDay/DateTime.Now来得到ExchangeTime，当发现是DCE时，就取DateTime.Now中的Date即可
第2条，我们加了一个字段LocalTime_Msec，表示与ActionDay与其它HHmmssfff相结合算出来的时间差
第3条，现在我的数据接收器是按的TradingDay这个字段划分，当有行情过来时，自动分到不同的文件。
如果我不做任何处理，一直收数据，郑商所一个交易日的会分在两个交易日中，两交易日的会重叠在一个文件中
如果我每天收盘后进行处理，我需要将郑商所的合约每天做一次合并。copy命令即可，这个其实问题不大
第4条，大商所ActionDay中记录的也是交易日，我在使用DataSimulator回测时，或给某给CSV工具数据导入时会出问题。
即10号21点/10号23点/10号9点 夜盘时间早发生的，但在使用者那不确定，可能导致夜盘第一节就发生变成最后一个发生。
是否用一定的算法将交易日还原成行情日，这个需要专门维护一张表，反而复杂了

看大家有什么建议？