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二进制行情存储格式
SHFE
TradingDay: 交易日
ActionDay: 行情日
DCE
TradingDay: 交易日
ActionDay: 交易日
CZC
TradingDay: 行情日
ActionDay:行情日
1.OQ触发时需要真实的交易所时间
2.部分用户可能需要本地的接收时间,这样做不同的交易所回测时时间可对齐
3.归档时,我们想把同一交易日的放在一个文件中
4.OQ在使用行情进行回测时需要真实的交易所时间
现在都是夜盘
DCE没有行情日,而CZC没有交易日
目前我们记录的信息都是直接从API中获得的TradingDay/ActionDay,同时我们也想在存文件时保留这种原始数据
第1条,我们是通过ActionDay/DateTime.Now来得到ExchangeTime,当发现是DCE时,就取DateTime.Now中的Date即可
第2条,我们加了一个字段LocalTime_Msec,表示与ActionDay与其它HHmmssfff相结合算出来的时间差
第3条,现在我的数据接收器是按的TradingDay这个字段划分,当有行情过来时,自动分到不同的文件。
如果我不做任何处理,一直收数据,郑商所一个交易日的会分在两个交易日中,两交易日的会重叠在一个文件中
如果我每天收盘后进行处理,我需要将郑商所的合约每天做一次合并。copy命令即可,这个其实问题不大
第4条,大商所ActionDay中记录的也是交易日,我在使用DataSimulator回测时,或给某给CSV工具数据导入时会出问题。
即10号21点/10号23点/10号9点 夜盘时间早发生的,但在使用者那不确定,可能导致夜盘第一节就发生变成最后一个发生。
是否用一定的算法将交易日还原成行情日,这个需要专门维护一张表,反而复杂了
看大家有什么建议?
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