wondertrader / wtpy Goto Github PK

root@iZ0jl3nc5j5s6c69yrpgreZ:~/wtpy-master/demos/datakit_fut# python3 runDT.py
/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/wtpy/wrapper/linux/libWtDtPorter.so
<CDLL '/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/wtpy/wrapper/linux/libWtDtPorter.so', handle 2859ef0 at 0x7fdd2b1cdd30>
Segmentation fault

C++和Python混在一起太难搞了，不知道哪里配的不对

web-ui可以起来了，后端用的是monitor吧，想问下monitor怎么启动

你好，我参考发布在B站的《Linux环境下运行wtpy的HFT策略》，在Ubuntu下尝试HFT时，执行python run.py报错， 而之后尝试在windows10下能够正常运行，配置文件和代码都相同。

Ubuntu下的错误包括
(一)找不到文件，好像是文件名前多了"lib": libtts_thosttraderapi_se.so: cannot open shared object file: No such file or directory
(二) segmentation violation

这是运行后的全部信息
[06.14 22:32:54 - info ] WonderTrader HFT production framework initialziedversion: UNIX v0.9.7 Build@Apr 4 2023 08:54:27
[06.14 22:32:54 - info ] Trading sessions loaded
[06.14 22:32:54 - info ] Commodities configuration file ../common/commodities.json loaded
[06.14 22:32:54 - info ] Contracts configuration file ../common/contracts.json loaded, 5 exchanges
[06.14 22:32:54 - info ] Holidays loaded
[06.14 22:32:54 - info ] Hot rules loaded
[06.14 22:32:54 - info ] Trading environment initialized, engine name: HFT
[06.14 22:32:54 - info ] Running mode: Production
[06.14 22:32:54 - debug] Filters configuration file filters.yaml not exists
[06.14 22:32:54 - info ] 38 fee templates loaded
[06.14 22:32:54 - warning] RiskMon is not configured, portfilio fund will be updated every 5s
[06.14 22:32:54 - info ] WtDataReader initialized, rt dir is ../FUT_Data/rt/, hist dir is ../FUT_Data/his/, adjust_flag is 0
[06.14 22:32:54 - info ] No adjusting factor file configured, loading skipped
[06.14 22:32:54 - info ] Data manager initialized
[06.14 22:32:54 - info ] Action policies initialized
[06.14 22:32:54 - info ] Reading parser config from tdparsers.yaml...
[06.14 22:32:54 - info ] [parser0] Parser module /home/ubuntu/.conda/envs/wtpy/lib/python3.10/site-packages/wtpy/wrapper/linux/parsers/libParserCTP.so loaded
[06.14 22:32:54 - info ] [parser0] Parser initialzied, check_time: false
[06.14 22:32:54 - info ] 1 parsers loaded
[06.14 22:32:54 - info ] Reading trader config from tdtraders.yaml...
[06.14 22:32:54 - info ] [simnow] Risk control rule default of trading channel loaded
[06.14 22:32:54 - info ] [simnow] Trader module /home/ubuntu/.conda/envs/wtpy/lib/python3.10/site-packages/wtpy/wrapper/linux/traders/libTraderCTP.so loaded
/home/ubuntu/.conda/envs/wtpy/lib/python3.10/site-packages/wtpy/wrapper/linux/traders/libtts_thosttraderapi_se.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[06.14 22:32:54 - info ] 1 traders loaded
[06.14 22:32:54 - info ] 1 parsers started
[06.14 22:32:54 - error] segmentation violation

而在windows下，看起来没有类似的错误：
[06.14 22:45:21 - info ] WonderTrader HFT production framework initialzied，version: X64 v0.9.7 Build@Apr 4 2023 10:13:38
[06.14 22:45:21 - info ] Trading sessions loaded
[06.14 22:45:21 - info ] Commodities configuration file ../common/commodities.json loaded
[06.14 22:45:21 - info ] Contracts configuration file ../common/contracts.json loaded, 5 exchanges
[06.14 22:45:21 - info ] Holidays loaded
[06.14 22:45:21 - info ] Hot rules loaded
[06.14 22:45:21 - info ] Trading environment initialized, engine name: HFT
[06.14 22:45:21 - info ] Running mode: Production
[06.14 22:45:21 - debug] Filters configuration file filters.yaml not exists
[06.14 22:45:21 - info ] 38 fee templates loaded
[06.14 22:45:21 - warning] RiskMon is not configured, portfilio fund will be updated every 5s
[06.14 22:45:21 - info ] WtDataReader initialized, rt dir is ../FUT_Data/rt/, hist dir is ../FUT_Data/his/, adjust_flag is 0
[06.14 22:45:21 - info ] No adjusting factor file configured, loading skipped
[06.14 22:45:21 - info ] Data manager initialized
[06.14 22:45:21 - info ] Action policies initialized
[06.14 22:45:21 - info ] Reading parser config from tdparsers.yaml...
[06.14 22:45:21 - info ] [parser0] Parser module C:/Users/xxxxx/.conda/envs/wtpy/lib/site-packages/wtpy/wrapper/x64/parsers/ParserCTP.dll loaded
[06.14 22:45:21 - info ] [parser0] Parser initialzied, check_time: false
[06.14 22:45:21 - info ] 1 parsers loaded
[06.14 22:45:21 - info ] Reading trader config from tdtraders.yaml...
[06.14 22:45:21 - info ] [simnow] Risk control rule default of trading channel loaded
[06.14 22:45:21 - info ] [simnow] Trader module C:/Users/xxxxx/.conda/envs/wtpy/lib/site-packages/wtpy/wrapper/x64/traders/TraderCTP.dll loaded
[06.14 22:45:21 - info ] 1 traders loaded
[06.14 22:45:21 - info ] 1 parsers started
[06.14 22:45:21 - info ] registerFront: tcp://121.37.80.177:20002
[06.14 22:45:21 - info ] 1 trading channels started
[06.14 22:45:21 - info ] Market Data subscribed: CFFEX.IF.2306
[06.14 22:45:21 - info ] Trading day 20230615 begun
press any key to exit
[06.14 22:45:21 - info ] [ParserCTP] Market data server connected
[06.14 22:45:21 - info ] [ParserCTP] Market data server logined, 20230614
[06.14 22:45:21 - info ] [ParserCTP] Market data of 653 contracts subscribed totally
[06.14 22:45:21 - info ] [TraderCTP][9999-6374] Login succeed, AppID: simnow_client_test, Sessionid: 141635, login time: 22:45:21...
[06.14 22:45:21 - info ] [TraderCTP][9999-6374] Login succeed, trading date: 20230615...
[06.14 22:45:21 - info ] [TraderCTP][9999-6374] Querying confirming state of settlement data...
[06.14 22:45:21 - info ] [TraderCTP][9999-6374] Confirming settlement data...
[06.14 22:45:21 - info ] [TraderCTP][9999-6374] Trading channel initialized...
[06.14 22:45:21 - info ] [simnow] Trader login succeed, trading date: 20230615
[06.14 22:45:22 - info ] [simnow] Position data updated
[06.14 22:45:25 - info ] [simnow] Trading channel ready
[06.14 22:45:26 - info ] 理论价格3956.700000，最新价：3956.600000
[06.14 22:45:26 - info ] 出现正向信号

以下是其他信息：

版本:
Ubuntu 20.04.3 LTS
Python 3.10.10
wtpy-0.9.7.2和wtpy-0.9.8都报错

目录:demos\hft_fut\

配置文件(使用的是OpenCTP的7x24环境)：
tdparsers.yaml
parsers:

• active: false
  bport: 9001
  filter: ''
  host: 127.0.0.1
  id: parser2
  module: ParserUDP
  sport: 3997
• active: true
  broker: '9999'
  frontxxx: tcp://180.168.146.187:10211
  front: tcp://121.37.80.177:20004
  id: parser0
  module: ParserCTP
  user: xxx
  pass: xxx
  ctpmodule: tts_thostmduserapi_se
  localtime: true

tdtraders.yaml
traders:

• active: true
  appid: simnow_client_test
  authcode: '0000000000000000'
  broker: '9999'
  frontxxx: tcp://180.168.146.187:10201
  front: tcp://121.37.80.177:20002
  id: simnow
  module: TraderCTP
  user: xxx
  pass: xxx
  ctpmodule: tts_thosttraderapi_se
  quick: true
  riskmon:
  active: true
  policy:
  default:
  cancel_stat_timespan: 10
  cancel_times_boundary: 20
  cancel_total_limits: 470
  order_stat_timespan: 10
  order_times_boundary: 20

运行例子cta_stk_bt,但是 df_bars.volumes返回都是0
date bartime open high low close settle money volume hold diff
20190103 201901030945 2961.0 2963.2 2955.2 2962.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

web-ui启动后，是不是还有个后台服务要起，给前端提供支持

可不可以出一个新版的WtConsole组件教程

def add_sel_strategy(self, strategy:BaseSelStrategy, date:int, time:int, period:str, slippage:int = 0):
    #if isinstance(strategy, EtSelStrategy):
    #    strategy.setEngine(self)
    id = self.__wrapper__.create_sel_context(strategy.name(), date, time, period, slippage)
    self.__sel_ctxs__[id] = SelContext(id, strategy, self.__wrapper__, self)

slippage作为第五个参数传入，但是WtWrapper里定义的是第七个

def create_sel_context(self, name:str, date:int, time:int, period:str, trdtpl:str = 'CHINA', session:str = "TRADING", slippage:int = 0) -> int:

没玩过期货，刚接触量化，居然加群还要回答这种问题吗。。

我运行wtpy demo里的demos\sel_fut_bt\runBT.py，只是将set_sel_strategy的参数time由5改成10，然后在DualThrust_Sel.py里的on_calculate里加了输出时间的语句print('=========',context.stra_get_date(),'curTime',curTime)。运行结果是如下重复内容，是不对的吧。

4.29 19:58:04 - info ] DCE.i.HOT 向上突破655.0>=%654.1，多仓进场
========= 20190910 curTime 2112
[04.29 19:58:04 - info ] DCE.i.HOT 向上突破655.0>=%654.1，多仓进场
========= 20190910 curTime 2112
[04.29 19:58:04 - info ] DCE.i.HOT 向上突破655.0>=%654.1，多仓进场
========= 20190910 curTime 2112
[04.29 19:58:04 - info ] DCE.i.HOT 向上突破655.0>=%654.1，多仓进场
========= 20190910 curTime 2112
[04.29 19:58:04 - info ] DCE.i.HOT 向上突破655.0>=%654.1，多仓进场
========= 20190910 curTime 2112
[04.29 19:58:04 - info ] DCE.i.HOT 向上突破655.0>=%654.1，多仓进场
========= 20190910 curTime 2112
[04.29 19:58:04 - info ] DCE.i.HOT 向上突破655.0>=%654.1，多仓进场
========= 20190910 curTime 2112
[04.29 19:58:04 - info ] DCE.i.HOT 向上突破655.0>=%654.1，多仓进场
========= 20190910 curTime 2112
[04.29 19:58:04 - info ] DCE.i.HOT 向上突破655.0>=%654.1，多仓进场

1. 合约代码更新后，czce期权合约格式为CZCE.TA2308.C6000。但是用该代码无法sub_ticks，tick中的合约代码仍然为CZCE.TA308.C6000。这导致下单时候用CZCE.TA2308.C6000，提示没有latest tick无法交易。该问题仅存在于czce交易所中，其他交易所目前可以正常交易。
2. 在on_calculator中get_tick函数同意无法读取到期权合约价格。
3. 0.9.7最新更新的stra_get_contract函数，无法用最新的合约代码读取到合约信息。而需要用交易所代码才能正常读取，例如CZCE.TA308C6000

希望能再出一个更简化的context，把on_tick，on_bar都合并到on_calculate中去，逻辑是订阅了tick数据，则不必等到bar闭合而是tick或者order或者trade有更新就可以触发on_calculate计算，否则要等到bar闭合再触发计算。这样使用习惯上就mc，tb，文华，天勤这些比较接近，迁移也没那么难了。毕竟很多搞交易的还是不是程序员出身，真的不太擅长也搞不懂回调，写起来觉得别扭。另外一些偏高频的策略也可以用这个context来实现，比如偏高频一点的套利，现在那个demo是用cta_context实现的，但是实盘如果没有tick数据，肯定不行，如果要用hft_context来实现，难度又大了不少

1. 监控配置调度，使用HFT引擎测试
2. HFT生成目录.....generated\protfolio/datas.json文件没有生成，导致监控Exception Error，进而在在监控面网页中调度面板手工启动HFT应用程序，3秒后HFT应用自动停止
3. 后续监控程序偶尔卡死，可能与wtpy监控未捕获异常错误有关

我看到你们有ctp 期权的接口了，请问有期权自动交易的例子吗？感谢。

0.9.6 dev 分支
订阅 SHFE.ru2306P13500， testUDP监听到了行情
在cta和hft引擎里订阅SHFE.ru.ru2306P13500 都无法触发on tick 或者 on bar, INE的期权合约也不行
但是CFFEX的期权合约可以触发on bar，无法触发 on tick

ubuntu 20.04
$ ldd -r /usr/local/lib/python3.8/dist-packages/wtpy/wrapper/linux/libWtPorter.so
linux-vdso.so.1 (0x00007ffff7c72000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f4f61490000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f4f6146d000)
libstdc++.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f4f61280000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f4f61131000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f4f61110000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f4f60f10000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f4f616db000)
undefined symbol: _ZN3otp14HftStraBaseCtx11getOrderTagEj (/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/wtpy/wrapper/linux/libWtPorter.so)

$ c++filt _ZN3otp14HftStraBaseCtx11getOrderTagEj
otp::HftStraBaseCtx::getOrderTag(unsigned int)

wtpy = 0.9.6.1
ctp_loader 生成的 contracts.json 和 commodities.json 文件编码有问题，导致cta_fut异常退出

强行加个 errors="ignore" 才能正常运行cta_fut

wtpy = 0.9.6.1

1. stra_buy 和 stra_sell userTag必填参数, 不填会引发异常
   

2. ontrade和onorder 参数 userTag 回调为空值

3. 订阅主力合约时无法正常报单
   

如果我要回测一个tick数据的策略，10年 2500天，每天28000个tick数据，这样的一次回测大概需要多久

在监控服务中，当删除一个任务后，点击刷新任务，会出现KeyError错误

from wtpy import WtBtEngine

from StraDualThrust import StraDualThrust

if name == "main":
#创建一个运行环境，并加入策略
engine = WtBtEngine()
engine.init('.\Common\', "configbt.json")
engine.configBacktest(201909100930,201910311500)
engine.configBTStorage(mode="csv", path=".\storage\")
engine.commitBTConfig() #代码里的配置项，会覆盖配置文件configbt.json里的配置项

有以下报错
Traceback (most recent call last):
File "/Applications/PyCharm.app/Contents/plugins/python/helpers/pydev/pydevd.py", line 1483, in _exec
pydev_imports.execfile(file, globals, locals) # execute the script
File "/Applications/PyCharm.app/Contents/plugins/python/helpers/pydev/_pydev_imps/_pydev_execfile.py", line 18, in execfile
exec(compile(contents+"\n", file, 'exec'), glob, loc)
File "/Users/mingzhu/Desktop/ming/code/python/FinRL/FinRL/test_wtpy/runBT.py", line 8, in
engine = WtBtEngine()
File "/Users/mingzhu/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/wtpy/WtUtilDefs.py", line 5, in getinstance
instances[cls] = cls(*args,**kwargs)
File "/Users/mingzhu/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/wtpy/WtBtEngine.py", line 26, in init
self.wrapper = WtBtWrapper(self) #api接口转换器
File "/Users/mingzhu/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/wtpy/WtUtilDefs.py", line 5, in getinstance
instances[cls] = cls(*args,**kwargs)
File "/Users/mingzhu/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/wtpy/wrapper/WtBtWrapper.py", line 32, in init
self.api = cdll.LoadLibrary(_path)
File "/Users/mingzhu/opt/anaconda3/lib/python3.8/ctypes/init.py", line 459, in LoadLibrary
return self._dlltype(name)
File "/Users/mingzhu/opt/anaconda3/lib/python3.8/ctypes/init.py", line 381, in init
self._handle = _dlopen(self._name, mode)
OSError: dlopen(/Users/mingzhu/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/wtpy/wrapper/linux/libWtBtPorter.so, 6): no suitable image found. Did find:
/Users/mingzhu/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/wtpy/wrapper/linux/libWtBtPorter.so: unknown file type, first eight bytes: 0x7F 0x45 0x4C 0x46 0x02 0x01 0x01 0x03
/Users/mingzhu/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/wtpy/wrapper/linux/libWtBtPorter.so: unknown file type, first eight bytes: 0x7F 0x45 0x4C 0x46 0x02 0x01 0x01 0x03
python-BaseException

假设现在c++模块的wondertrader编译好，如何将编译好生成的.so文件导到linux文件下。现在没有在c++的wondertrader看到文件结构是一样的

hft_buy和hft_sell都缺少一个参数(应该是"flag"), 运行HFTdemo回测会报错

stra_get_last_exittime c++返回过来的uint64没问题

但是到python里面数字就不对了

但是stra_get_last_entrytime确没有问题

试了好几个试不出来呀。。。

赞wondertrader的工作，从专业程序员角度来看，非常棒！

QData数据源支持导出ticks数据，但datahelper还不支持导出ticks，希望增加ticks数据导出的接口

查看了下应该是底层, WtDtHelper.cpp文件里缺了这个字段.
另外, 可以考虑将输出的小数位数作为参数暴露出来吗, 比如外汇品种小数位数大于3数据就不对了

使用的是simnow通道，订阅期货期权后可以下单（如CFFEX.IO.IO2303-C-4100)，但是写入持仓时发现code变成了CFFEX.IO.2230，这导致on_order回调函数无法触发，持仓的查询也有问题，可能是行情转码发生了错误。

有没有好的解决办法
图中是在demos文件夹下面执行python3 runDt.py

不够简洁

下单之后,on_trade 能够正常触发，trades.csv文件下生成的代码正常如下：

on_order不能正常调用，orders.csv文件生成的代码（CFFEX交易所会出现乱码情况）如下：

更新到最新的dev后，cta优化器报错

使用如下代码生成主力连接数据时，会生成202207180930至今所有数据，endTime参数未发挥作用。
ticks = dtServo.get_ticks("CFFEX.IF.HOT", fromTime=202207180930, endTime=202207201500).to_df()
ticks.to_csv(".\CFFEX.IF.HOT_202207180930_202207201500_ticks.csv")

报错信息：TypeError: datetime64 type does not support sum operations

操作步骤：
1.因为原来的代码中，没有用sel引擎来回测股票的demo，所以将原sel_fut_bt的demo复制了一份，并将要回测的标的及相关配置改成了股票的；
2.在storage目录下新增了对应股票的csv数据文件，debug运行run_bt，发现获取不到股票数据,但是dsb文件是有的。

同时也发现另外一个问题，sel_stk_bt股票的回测结果目录下，closes.csv，funds.csv,trades.csv文件只有tittle,没有数据，但是用sel_fut_bt的demo回测又是有这些文件的的，不清楚是不是跟股票的复权有关。

如题。

optimizer.add_listed_param(name="stopProfitPercent", val_list=[0])
当有两个可变参数的时候，name太长engine.run_backtest()这里就会在第一次for循环中断，且没有报错，很难debug。
参数名改成spp就好了

按照下面方式给WtEngine添加 extended data loader 后会抛出异常

engine = WtEngine(eType = EngineType.ET_CTA, logCfg = 'logcfg.yaml')
engine.set_extended_data_loader(loader)

异常

AttributeError: 'WtWrapper' object has no attribute 'on_load_his_bars'
’
从代码来看 WtWrapper 没有 on_load_his_bars 方法

在ubuntu18.04 运行cta_fut demo时出现以下错误信息

/sys/firmware/dmi/tables/smbios_entry_point: Permission denied
/dev/mem: Permission denied
/sys/firmware/dmi/tables/smbios_entry_point: Permission denied
/dev/mem: Permission denied
br-a4e4731004df: No such file or directory
br-c69f3900d779: No such file or directory
br-955fb704febf: No such file or directory
br-68ba5b86cd7a: No such file or directory
br-92629d4b8839: No such file or directory
br-554617ef66cd: No such file or directory
br-8aa48a3bec40: No such file or directory

其中 b4 开头的字符串，为网络接口id。

初步怀疑与ctp的接口有关， 参看
https://www.vnpy.com/forum/topic/3035-ubuntu-xia-yun-xing-bao-cuo

应该不影响程序的运行，需要进一步测试。

主要是因为依赖的wondertrader部分文件采用了GBK编码。
请等待wondertrader修改文件编码。

作为临时的解决方案，可以采用https://github.com/qiuwei/wtpy 的dev分支。

运行 wtpy/demos/cta_stk_bt/runBT.py 报以下错误：

/home/wqiu/.cache/pypoetry/virtualenvs/playground-gu9jURa0-py3.7/lib/python3.7/site-packages/wtpy/wrapper/linux/libWtBtPorter.so
Traceback (most recent call last):
  File "runBT.py", line 7, in <module>
    engine = WtBtEngine(EngineType.ET_CTA)
  File "/home/wqiu/.cache/pypoetry/virtualenvs/playground-gu9jURa0-py3.7/lib/python3.7/site-packages/wtpy/WtBtEngine.py", line 22, in getinstance
    instances[cls] = cls(*args,**kwargs)
  File "/home/wqiu/.cache/pypoetry/virtualenvs/playground-gu9jURa0-py3.7/lib/python3.7/site-packages/wtpy/WtBtEngine.py", line 31, in __init__
    self.__wrapper__ = WtBtWrapper()  #api接口转换器
  File "/home/wqiu/.cache/pypoetry/virtualenvs/playground-gu9jURa0-py3.7/lib/python3.7/site-packages/wtpy/wrapper/WtBtWrapper.py", line 204, in __init__
    self.api = cdll.LoadLibrary(_path)
  File "/home/wqiu/miniconda3/lib/python3.7/ctypes/__init__.py", line 442, in LoadLibrary
    return self._dlltype(name)
  File "/home/wqiu/miniconda3/lib/python3.7/ctypes/__init__.py", line 364, in __init__
    self._handle = _dlopen(self._name, mode)
OSError: /home/wqiu/.cache/pypoetry/virtualenvs/playground-gu9jURa0-py3.7/lib/python3.7/site-packages/wtpy/wrapper/linux/libWtBtPorter.so: undefined symbol: mysql_close

比如说我的策略想跑几个月，这期间始终订阅某个期货品种的主力合约，而主力合约的代码会不断地变化，此时我应该如何订阅？形如 context.stra_get_bars(SHFE.rb.HOT)可以吗?

1.我的本地环境 0.9.5 0.9.4 0.9.3 三个版本都测试过期货夜盘24点前K线合成有问题

2. windows服务器0.9.5版本测试过用行情记录器记录的历史数据合成的K线夜盘数据也有相同的问题

3. 我自己联系一位群友用他的数据和环境测试，夜盘输出k线也有问题

1. [mod]C++底层二进制文件更新到dev分支最新编译版本【截止到2022.12.13 22:16】
   回测K线能正常合成，但实盘时合成K线依然有问题
   

2. [mod]C++底层二进制文件更新到dev最新编译版本【截止到2022.12.15 17:15】
   更新后 cta_fut 初始化后会直接卡住
   

 engine.configBTStorage(mode="csv", path="../storage/")

执行demo，path路径设置错误，engine不会报错，会直接退出，希望增加报错流程

用wtpy测试sel_fut_bt示例时发现，sel引擎的累计净值一直为1，

而cta策略是可以获取到累计净值数据的。粗略跟踪了下CtaStraBaseCtx.cpp代码，发现是回测生成的funds.csv文件数据全部为0，

继续跟踪代码，发现读取资金数据 策略名.json的文件时，获取不到 fund的数据导致的，r如下图所示。

至于fund数据是怎么来的，c++水平有限就看不太懂了

GAOptimizer(遗传规划优化目标参数部份)在windows环境下可以正常运行，但是在Linux环境无法运行，会卡住但是没有报错

问题应该是出在WtCtaGAOptimizer中的
, logbook = algorithms.eaMuPlusLambda(pop, toolbox, self.MU, self.lambda, self.cx_prb, self.mut_prb,self.ngen_size, stats, verbose=False, halloffame=hof)
这一行

麻烦作者帮忙看一眼，谢谢

Hftcontext.py 类的stra_cancel_all 中的WtWrapper.hft_cancel_all 因为 ret 中含有int 类型，无法在 python3
中使用bytes.decode(ret)