southwhale / shfectp

shfectp

高性能期货程序化交易框架

##Why?

shfe发布的CTP接口是基于C++语言开发的，我们使用CTP开发交易策略软件时，一般也使用C++语言。 我本人觉得这样不是很方便，封装成Node.js模块，我考虑基于以下两点：

1. 使用Javascript极大的方便了交易策略的编写。
2. 提供了一个高性能的并发框架，并支持多账户交易。

##Demo

我们可以这样调用CTP接口 行情订阅调用示例

var ctp = require('bindings')('shfectp');
ctp.settings({log:true});
var mduser = ctp.createMduser();
mduser.on("connect",function(result){
    console.log('on connect!');
    meuser.reqUserLogin('brokerid','userid','password',function(result){
        console.log(result);

    });

});

mduser.on('rspUserLogin',function(requestId,isLast,field,info){
    mduser.subscribeMarketData(['IF1503'],function(result){
        console.log('subscribeMarketData result:' + result);
    });

});

mduser.on('rspSubMarketData',function (requestId, isLast, field, info){
        

});

mduser.on('rspUnSubMarketData', function (requestId, isLast, field, info){
    mduser.disconnect();
});

mduser.on('rtnDepthMarketData', function (field){
    console.log(JSON.stringify(field));

});

mduser.on('rspError',function(requestId,isLast,info){
    //console.log(...);

});

mduser.connect('ctp url', undefined, function (result){
    console.log(result);

});

交易接口示例

//confirm

ctp = require('bindings')('shfectp');
ctp.settings({ log: true});
var trader = ctp.createTrader();

trader.on("connect",function(result){
    console.log("on connected");
    trader.reqUserLogin('','','',function(result,iRequestID){
        console.log('login return val is '+result);
    });

});

trader.on('rspUserLogin',function(requestId, isLast, field, info){
    
    console.log(JSON.stringify(field));
    console.log(info);
});

trader.on('rspInfoconfirm',function(requestId, isLast, field, info){

    console.log()

});

//query settlement info

trader.on("connect",function(result){
    console.log("on connected");
    trader.reqUserLogin('','','',function(result,iRequestID){
        console.log('login return val is '+result);
    });

});

trader.on('rspUserLogin',function(requestId, isLast, field, info){
    
    console.log(JSON.stringify(field));
    console.log(info);

    trader.reqQrySettlementInfo('','','',function(result,iRequestID){
        console.log('settlementinfo return val is '+result);

    });
});

trader.on('rqSettlementInfo',function(requestId, isLast, field, info){
    console.log('rqsettlementinfo callback');
    console.log(field);
    console.log(info);

});

trader.on('rtnOrder',function(field){
    console.log(field);
});

trader.on('rspError',function(requestId, isLast, field){
    console.log(JSON.stringify(field));

});

trader.connect('',undefined,0,1,function(result){
    console.log('connect return val is '+result);
});

//get system trading day

trader.on('rspUserLogin',function(requestId, isLast, field, info){
    
    console.log(JSON.stringify(field));
    console.log(info);


    var tradingDay = trader.getTradingDay();
    console.log(tradingDay);


});

##运行环境

我分别给出了Linux和Windows平台下的工程，由于shfe发布接口文件平台的缘故，Linux版本的运行 在Node.js x64下，Windows运行在Node.js x86下。注意下载不同版本的Node.js,下载地址：Download Node.js. 相应的shfe发布的Linux平台下CTP包选用x64的，而Windows平台的选用x86的。下载地址：Download tradeapi

linux:centos 6.4 x64;
gcc:v4.4.7 20120313;
node-gyp:v1.0.2;
node.js:v0.10.26;
tradeapi:6.3.0_20140811_traderapi_linux64

windows:win7 x64;
visual studio 2013;
node-gyp:v1.0.2;
node.js:v0.10.26 x86;
tradeapi:6.3.0_20140811_traderapi_win32

##编译

1.$npm install node-gyp;
2.打开binding.gyp文件，把libraries节点的路径修改成自己开发环境的真实路径；
3.$node-gyp rebuild;

注意：windows环境下，node-gyp默认生成vs2010版本的工程，如果没有安装此版本的vs，需要设置环境变量
如：GYP_MSVS_VERSION=2013

##API介绍

//加载shfectp模块
var ctp = require('bindings')('shfectp');
//设置日志开关
ctp.settings({log:true});
//初始化Mduser对象
var mduser = ctp.createMduser();

###初始化CTP，并且连接前置机

mduser.connect('ctp url', undefined, function (result){
    console.log(result);

});
//connect event
mduser.on("connect",function(result){
    console.log('on connect!');
});