rlamasb / trade-software Goto Github PK

D đã merge xong code và để vào
https://trade-software.googlecode.com/svn/trunk/main

D cũng đã sửa các phần sau :
- Indicator, thêm các code trong  XML để mô tả Indicator. Ví dụ 
<MACD Parameters="Fast=12,Slow=26,Signal=9" /> : mô tả các tham số 
<MACD Output ="MACD=Red,Signal=Green,Histogram=Navy:1:Bar"/> : mô tả các 
output , Navy:1:Bar = Color:weight:Chart type (Line,Bar)
<MACD DrawInNewWindow="False"/> : hiện trong cửa sổ mới

- Bổ xung chức năng Save settings cho Indicator và Strategy

- Dùng English trong Indicator va Strategy

Từ hôm nay D sẽ làm việc trên bản Main này.

Dũng 

Lỗi này khá thường xuyên- Khi mở một chart và thời gian đợi 
lâu.

The socket connection was aborted. This could be caused by an error processing 
your message or a receive timeout being exceeded by the remote host, or an 
underlying network resource issue. 


Có một số trả lời trên mạng liên quan đến kích thước lớn 
của message

-------------------------------------------
The actual problem here was that the message was too large and it was exceeding 
the settings for the binding. I updated my bindings and everything is working 
fine now. In the MSDN docs, it says these settings are to limit denial of 
service exposure, so maybe that's why the error message isn't very helpful.

Here are the settings I updated:
maxReceivedMessageSize
maxBufferSize
maxBufferPoolSize

I updated these settings on the client and server.

Warning: I have not done any research into these settings to see exactly what 
they are. It is quite possible that changing only one of these settings will 
work and it is also possible that changing these settings may have an adverse 
impact to your system.

So, here is the section from my new config file:

<binding name="MyCoolBinding" maxreceivedmessagesize="10000000" 
maxbuffersize="10000000" maxbufferpoolsize="10000000">

Watchlist và Portfolio có problem

Test issues report

Lỗi T+4, Cổ phiếu BVH, strategy Hybrid ATR-MACD Histogram.
Buy 12/6/2011 – Sell 12/7/2011

khi save setting có lỗi 

Khi khởi động phần mềm sometime gặp lỗi trên.

Em thấy lỗi timeout cũng khá thường xuyên

What steps will reproduce the problem?
1.
2.
3.

What is the expected output? What do you see instead?


Please use labels and text to provide additional information.

Co the chua toi 4096MB=4GB anh. Nen thoai mai anh ah.

******Storage quota
Total  343 MB (8% of total quota)  = 343 MB Source + 0 bytes Download


  4096 MB
Max upload size  100 MB
Issue attachments  4.2 MB (8% of total attachment quota)


  50 MB

select sum(volume) from pricedataSum where type=2 AND stockcode='VNM' and 
ondate between '2011/06/20' and '2011/06/24' 
group by stockCode

select sum(volume) from pricedataSum where type=3 AND stockcode='VNM' and 
ondate between '2011/06/20' and '2011/06/24' 
group by stockCode

Kiểm tra dữ liệu của 1 stocks
KDC, ngày hôm nay 29/06/2011 được kết quả là lowPrice=33.8
Thực tế lowPrice hôm nay là 34.6
có lẽ programer đã nhầm giữa lowprice và giá sàn ????? ; highprice 
và giá trần.

giá sàn, giá trần là 2 chặn trên/ dưới (theo biên độ +-5% so 
với giá tham chiếu). còn giá lowprice là giá thấp nhất trong 
ngày. highprice là giá cao nhất trong ngày.

kiểm tra 1 stock khác là VNM cũng cho kết quả sai

hi a,
  em thay ko ton tai file xml config cua server trong \dlls.
Ko biet co thay doi gi ko ah ?
Thanks a

Quan

CacIndicators sau khong chay
<HTDCPHASE Name = "Hilbert Transform - Dominant Cycle Phase" />
<CORREL Name = "Pearson's Correlation Coefficient (r)" />
<HT_PHASOR Name = "Hilbert Phasor" />
<HTSINE Name = "Hilbert Transform - SineWave" />
<TRIX Name = "Triple exponential average" />
<HT_TRENDLINE Name = "Hilbert Transform - Instantaneous Trendline" />
<HTDCPHASE Name = "Hilbert Transform - Dominant Cycle Phase" />

PriceScreening theo thoi gian giua BackTesting va hien thi chart ko tuong thich

Kiểm tra lại hàm backtesting cho T+4

Các indicator cần làm việc thế nào
What steps will reproduce the problem?
1.
2.
3.

What is the expected output? What do you see instead?


Please use labels and text to provide additional information.

Biểu diễn Chart

Hiện nay trên khi vẽ Chart, các Bar được vẽ khi có dữ liệu. 
Đối với các ngày cuối tuần hoặc lễ, do ko có dữ liệu, nên 
trên Chart là các khoảng trống. Điều này gây bỡ ngỡ đối 
với người dùng. Thông thường các phần mềm khác luôn thể 
hiện các Bar nối tiếp nhau (xem Metatrader dưới). Nếu các khoảng 
ngày nghỉ thì sẽ không được tính vào phần đồ thị.
Ví dụ: nếu ngày 29/10 và 30/10/2011 là cuối tuần thì 2 Bar của 2 
ngày 28/10 và 31/10 sẽ được vẽ cạnh nhau. Tất nhiên là khi di 
chuyển chuột lên trên thì sẽ hiển thị đúng.

Em cần một số hàm hỗ trợ để tính 
Advancing Issues : số lượng các cổ phiếu tăng (so với giá tham 
chiếu)
Advancing Volume : tổng khối lượng các cổ phiếu tăng(so với giá 
tham chiếu)
Declining Issues : số lượng các cổ phiếu giảm (so với giá tham 
chiếu)
Declining Volume : tổng khối lượng các cổ phiếu giảm(so với 
giá tham chiếu)
Non-change Issues : số lượng các cổ phiếu không đổi(so với giá 
tham chiếu)
Non-change Volume: khối lượng các cổ phiếu không đổi(so với 
giá tham chiếu)

vd:
1. Functionality name

AdvancingIssues(Input Portfolio, output DataSeries)

Dữ liệu nhập là một portfolio, hoặc một tập các ngành, hoặc 
watchlist
Output là một DataSeries

Hàm này sẽ được dùng để phát triển các chỉ số liên quan 
đến thị trường 
(http://www.onlinetradingconcepts.com/TechnicalAnalysis/MarketThrust.html)

Trong các input của hàm backtesting em đề nghị bổ xung thêm tham 
số mới:

• Tham số về thanh khoản của thị trường : số cổ phiếu mua 
không vượt quá xxx% (ie 10% volume của ngày hôm đó hoặc trung 
bình 30 ngày của volume)

Điều này cho phép làm backtest hiệu quả hơn, thể hiện được 
việc chỉ mua số cổ phiếu trong một giới hạn thanh khoản của 
cổ phiếu tại thị trường

4.  Backtesting
Backtesting được áp dụng cho từng strategy khác nhau nhằm đánh 
giá mức độ hiệu quả của các strategy này trên từng cổ 
phiếu/ nhóm cổ phiếu.
Có thể có nhiều hàm backtesting với các tham số khác nhau để 
dễ mở rộng (overriding)
Các parameters của Hàm BackTesting có thể bao gồm
Input:
• Period: bao gồm thời điểm bắt đầu và kết thúc của quá 
trình backtest
• Commission: vd commission=0.2% Mỗi giao dịch Mua/Bán đều phải 
mất một phí giao dịch. Thông thường từ 0.2% - 0.5% trên tổng 
số tiền giao dịch. Vd nếu mua hoặc bán 1000 cp A với giá 50 thì 
phí giao dịch sẽ bằng 50*1000*0.2%. Do đó số tiền mua sẽ bằng 
1000x50+50*1000*0.2%
Phí giao dịch sẽ ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của 
thuật toán strategy.
• T+n (áp dụng sau khi mua): đây là một constraint của thị 
trường CK VN. Hiện tại có giới hạn T+4. Nghĩ là sau một giao 
dịch mua, sau bốn ngày mới bán được cổ phiếu. Trong tương 
lại giao dịch có thể điều chỉnh xuống T+2 hoặc ngay cả có 
thể trong ngày (T+0) (nhưng có thể phải 1-2 năm tới). Tham số 
n=4(default) có thể tùy biến để xác định lệnh mua.
• Sau khi lệnh bán thực hiện, phải mất 3 ngày tiền mới về 
tại tài khoản của nhà đầu tư. Do vậy, để thực hiện lệnh 
mua, nếu tiền chưa về thì phải đợi T+3, mới thực hiện tiếp 
việc mua cổ phiếu. Tuy nhiên hiện nay một số công ty CK cung 
cấp dịch vụ vay tiền ứng trước, tương ứng với số tiền 
bán CK. Có áp dụng tỉ lệ lãi vay tính theo ngày. Do đó đối 
với việc mua, cũng nên có một tham số T+m với m=1 (default mượn 
tiền) với một tham số cho lãi suất tính theo ngày.
• Tham số về Phân bổ số tiền khi mua cổ phiếu (Stock 
Allocation): nếu tỉ lệ 100% nghĩa là sẽ dùng 100% số tiền hiện 
có trong portfolio để mua cổ phiếu. Nếu tỉ lệ 50% nghĩa là sẽ 
dùng 50% số tiền hiện có để mua cổ phiếu.


Output
• Số tiền đạt được tính theo giá trị và phần trăm sau 
một period định sẵn
• Hiệu suất theo giá trị, hoặc % theo năm
• …

Nho anh kiem tra lai totalvolume.
Co loi khi thuc hien khi lam viec voi array totalvolume.
Index bi vuot qua.
Em debug thi thay rang co the co loi khoi tao mang totalvolume.

double[] volume=data.totalVolume;
 for (int idx = 0; idx < sma5.Length; idx++)
            {
               bVolumeCondition = volume[idx] > VOLUME_FILTER ? true : false;

...}

Review 31-10

Lúc hiển  thị All trong Market watch thì chỉ thấy một phần của 
các stock.
Thông thường khi xem "All" sẽ phải hiển thị tất cả các stocks 
trên thị trường.
Có thể chia ra
- All: Tất cả stock
- HOSE: Các stock trên sàn tpHCM
- HNX: Các stocks trên sàn HN
- Theo ngành

Khi tạo mới một watchlish
My Profile-> Thêm WatchList:

1/Phần marketwatch không cập nhật
2/ Không thể thêm các strategy để theo dõi trong một watch list

Object reference not set to an instance of an object

Em xem code phan tao menu trong project client, thi thay rang code goi ham cua 
Strategy.Libs de tao menu.
Dieu nay làm cho code của mình không load menu động được khi có 
cập nhật file strategy.dll và indicators.dll.

Em nghĩ phải gọi thông qua webservices.
Điều này sẽ giúp loại bỏ 2 libs không cần thiết để tạo 
file install cho project client

Em đã download về và vào phần Configure-> Test thi bị lỗi như sau; 
Em chưa thay đổi gì trong cấu hình

Could not find default endpoint element that references contract 
'ServiceReference1.IStockService' in the ServiceModel client configuration 
section. This might be because no configuration file was found for your 
application, or because no endpoint element matching this contract could be 
found in the client element.

1/ estimate sai
2/ exception

1.
Em thay thieu file ressouce, co the do loi upload svn.

Error   1   Resource file "controls\graphPanel.resx" cannot be found.   charts

2. ngoai ra, khi run client project, loi hien thi ko hien thi duoc chart.

Anh xem qua giup em. Thanks a.

Quan

Khi thực hiện StockRanking (SAR Screening chẳng hạn),
thì sẽ hiện lên một list các stock có điều kiện BUY.
Khi open chart của một cổ phiếu bất kỳ, thông thường phải có 
tín hiệu BUY ngay hôm đó đối với chiến lược SAR strategy. Tuy 
nhiên, không thấy xuất hiện tín hiệu BUY dành cho chiến lược 
này.

Khi tao mot Watch List moi thi khi vào cửa sổ WatchList chưa hiển thị 
lên được.
Phải logout -> vào lại chương trình hoặc chạy lại mới có 
được Watch List mới

Có thông báo sau khi chạy:

Loi khi chay:
Column 'onDate,stockCode,stockExchange' is constrained to be unique. Value 
'17/08/2011 9:39: 20 SA' 9.4, HOSE is already present

không hiểu lý do gì mà buổi tối em test chương trình thì giao 
diện hiện lên ko đầy đủ (có thể ko load được cái gì đó). 
Buổi sáng chạy thì ok lại.
A xem giùm em có bug ko

Khi chọn lựa một chiến lược để xem trên Graph, thì có một 
loạt lệnh BUY liên tiếp. Tương tự xuất hiện một loạt lệnh 
SELL liên tiếp. Điều này được chỉnh trong phần BACKTEST nhưng 
chưa được thực hiện trong phần hiển thị lên Graph.

Khi lấy giá cho 5phut thi hien thoi chuong trinh van lay gia o 4 cot 
Open,High,Close,Low ngay ca khi không có giao dịch.
Điều này ko đúng ý nghĩa giống như thảo luận của mình hôm 
trước.
Em nghĩ việc lấy giá này chưa đúng vì 5 phút mình lấy giá 
hiển thị trên cột.
Phải kiểm tra tổng khối lượng trước và sau 5 phút (ví dụ: 
Tổng Volume=50, sau đó Volume là 55=> Volume cho Bar 5 phút cuối sẽ 
là 55-50=5).
Tương tự phải kiểm tra khi ko có dữ liệu trong 4 cột này.

Ban đầu Watlist được load vào Cache.
Tuy nhiên, khi giá cập nhật mỗi 5phut, watchlist ko được cập 
nhật theo.
Do vậy watchlist phản ánh giá hiện thời không đúng.
Em nghĩ nên lấy giá liên tục để cập nhật từ server (giống 
các phần mềm real-time).
Tuy nhiên cung nên để ý đến tốc độ hoặc phải chạy nền.

1. Khi tạo Portfolio mới: phát sinh lỗi
2. Order khi mua một cổ phiếu vào chưa thuận tiện, không thực 
hiện được việc add vào 1 portfolio

hi a,
   Một số các Indicator cần Input là số double (ie 0.2)
Hiện nay, form của mình nhập là số Int, do vậy khi chạy chương 
trình thì không hiển thị parameters được.

Nhờ anh chỉnh lại phần input.

Thanks a

Quân

Purpose of code changes on this branch:


When reviewing my code changes, please focus on:


After the review, I'll merge this branch into:
/trunk

Như hôm trước trao đổi với anh về các giá trị Not Available cho 
các Indicators và thể hiện trên Chart.
Em thấy hiện nay giá trị là 0, tuy nhiên trên Chart chưa đổi 
lại là Na nên vẽ không được chính xác.
Nhờ a check lại.

anh kiem tra gium em backtesting ko chay duoc.
thanks a

Em đã cập nhật tính toán indicator và firstvalid value với trường 
hợp length=0.

Tuy nhiên, có 1 case đặc biệt như sau khi em tiến hành tính 
indicator cấp II.
vd:
a/ Tính chỉ số RSI của data.Close, period=14
output trả về một array với firstvalidvalue=14. Các giá trị từ 
0-13= Not available

b/ Tính chỉ số SMA(5) của output trên. 
Kết quả sẽ cho ra output với các giá trị là Not Available. Lý do 
là tham số truyền vào cho Talib phải là một chuỗi số có giá 
trị. Khi chuỗi có các giá trị Na=> Talib tính không được.

Trường hợp này theo anh nên xử lý thế nào ?

Thanks a

Lỗi này phát sinh khi thu nhỏ chart liên tục. “Index was out of 
range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter 
name: index”

Hiện lỗi không load được dữ liệu.
Cho nên menu đổi sang tiếng Việt. Tình trạng này ít xảy ra 
buổi sáng, thông thường chiều và tối.
Hôm nay buổi sáng 9:36 có lỗi này.

1/ Các thao tác thêm, xóa, sửa của 
Danh Mục-> Nhà đầu tư-> Portfolio 1,2

hình như có vấn đề: khi xóa , thêm, một số lúc dữ liệu 
không đúng

2/ Cần refresh watch list để tương ứng với khi update portfolio mới
3/ Các trade alerts thường vẫn lưu lại các alerts của portfolio 
cũ, em ko thấy update mới cho portfolio mới

Giao dịch qua Proxy ??
   Em sử dụng mạng trên trường (có proxy) thì không nối kết được database. Em nghĩ phải thêm phần cấu hình để nối kết qua đường proxy.

Bug khi thực hiện hành vi sau:
1/Start chương trình
2/ mở một Chart (AAA)
3/ Đổi language từ English->Việt
Lỗi dưới đây

Kiểm tra data của VNM thấy bị lỗi
(Low=0) từ ngày 31/10.
Nhờ anh kiểm tra lấy dữ liệu hoặc quá trình chuyển đổi.

Một số cổ phiếu khác cũng bị như vậy (SSI, PVD...)

Lỗi xuất hiện sáng nay.
Em nghĩ có thể do network