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一个简洁快速轻量级的可扩展的程序化交易框架

sfl_trader 一个简洁快速轻量级的可扩展的程序化交易框架

• Linux，python3，目前的交易接口只有CTP
• 采用了Quicklib的底层架构，感谢Quicklib作者wdgwz
• 用pevents将Quicklib使用的Windows系统的WaitForMultipleObjects移植到Linux系统，感谢pevents的作者neosmart、mqudsi。

扩展

  事件机制类似于WaitForMultipleObjects。目前系统有4个事件，分别为CTP的tick数据，CTP的报单回报，定时任务，循环任务。
  如果想增加事件，首先修改base.cfg中的事件总数，然后在底层调用base.so的api_set函数抛事件，或者用api_base.py中APIBase对象的set方法抛事件。最后自定回调函数，处理事件的线程由my_main.py中的Kernel.api_base.start_wait(FUNC_MAP)启动。base.so的数据在同一个进程中是共用的(确保调用了相同目录下的base.so)，在不同的进程间不共用。
  如果想增加交易API，建议在api目录下新建文件夹，调用api/base目录下的base.so将所有事件串联起来。

使用

  CTP行情和交易接口的配置文件分别是md.cfg和td.cfg。
  新建策略：在strategy目录下新建一个python文件，定义一个继承Kernel的策略对象，实现有关的回调函数。
  在my_main.py中实例化策略对象，调用start方法启动策略。
  一个例子见cta_demo.py，该例子的描述见doc目录下的cta_demo描述.docx和cta_demo状态机.pdf。
  登录CTP交易接口时会在当前目录形成一个all_instruments.csv文件，为市场全部合约代码。
  email_queue.py用于发送邮件通知。在策略自动运行于云服务器上，无人看守的情况下，适时发送策略运行情况是很有必要的。邮箱的配置信息在代码中。

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