meznick / moex_connector

MOEX Connector

Информационно-статистический сервер Московской Биржи (ИСС / ISS) функционирует в рамках 
программного комплекса Интернет-представительства Московской Биржи и служит для предоставления 
клиентским приложениям данных с рынков Московской Биржи.

В рамках интерфейса доступны следующие типы информации: статические данные о рынках 
(режимы торгов и их группы, финансовые инструменты и их описание), данные для построения 
графиков ("свечей"), сделки (анонимно), котировки, исторические данные, различные метаданные.

Аналогично продукту MOEX Trade INFO, который также работает через ИСС, данные могут 
предоставляться или по подписке в режиме реального времени или в свободном доступе 
(без авторизации, но с задержкой).

Линк на документацию

Установка

git clone [email protected]:meznick/moex_connector.git
cd moex_connector
pip install .

Возможности

• обертка для основных методов API
• универсальная обертка для всех остальных методов (other_endpoint)

Использование

Создаем новый экземпляр:

from moex.connector import MoexConnector
mc = MoexConnector()

Так же можно передать в конструктор вид возвращаемых данных:

from moex.connector import ConnectorModes, MoexConnector
MoexConnector(ConnectorModes.JSON)
MoexConnector(ConnectorModes.DATAFRAME)

Методы стоит вызывать следующим образом:

from moex.connector import MoexConnector

mc = MoexConnector()

ticker = 'SBER'

# вернет json
mc.sec_indices(
    # если в документации (ссылка в начале) параметр есть в эндпоинте,
    # то его передаем как позиционный параметр
    ticker,
    # остальные параметры передаем как параметры GET-запроса, через
    # именованные параметры, либо словарем через kwargs
    lang='ru',
    only_actual=1
)

# для эндпоинтов которые еще красиво не имплементированы можно воспользоваться
mc.other_endpoint(
    endpoint='statistics/engines/stock/markets/index/rusfar',
    kwargs={
        'date': '2024-01-01'
    }
)

туду

• обертка выгрузки данных не помещающихся в один запрос