tinkoff-invest-volume-analysis-robot

Робот на основе объемного анализа для Тинькофф Инвестиций

О приложении

Кластерный анализ и профиль рынка позволяет определить действительную заинтересованность участников рынка.
Был реализован один из методов работы с профилем рынка - реакция на максимальный горизонтальный объем внутри дня за выбранный период.
Проведен анализ истории в промежутке с 04-05-22 по 20-05-22. Реализованная стратегия дает положительное математическое ожидание при подборе параметров (результаты представлены в ./logs/statistics).
Все тесты проведены на трех инструментах в равных условиях (на одинаковых параметрах).

Предупреждение

Основной объем работы был заложен в математический аппарат. Робот был протестирован только в песочнице.
Разработка продолжена в закрытом репозитории. Данный проект остается в ознакомительных целях.

Инструкция по запуску

Версия python 3.8

$ python -m venv ./venv
$ ./venv/Scripts/activate
$ pip3 install -r ./requirements.txt

Запуск робота

$ python ./trading_robot.py

Запуск анализа истории

предварительно распаковать архив ./data/trades.zip;
проверить указанные пути к историческим файлам для ./tests/test_profile_touch_strategy.py;
выполнить: python ./tests/test_profile_touch_strategy.py

Возможности робота

накопление истории по обезличенным сделкам по указанным инструментам;
тестирование алгоритма на истории* (без учета комиссии и проскальзываний);
просмотр результата анализа на графике;
восстановление данных за промежуток времени при сбоях;
анализ актива и торговля его фьючерса в реальном времени;
управление настройками алгоритма и возможность его полной замены;
выступать в роли робота с открытием позиций или только советника;

Алгоритм

Строим объемные уровни за выбранный ТФ.
Если цена, через заданный промежуток времени, подходит к одному из объемных уровней:

сверху вниз, то рассматривается ТВ в лонг;
снизу вверх, то рассматривается ТВ в шорт.

Если сформировалась ТВ, то анализируем предыдущую закрытую свечу (ТФ свечи указывается в настройках):

если в свече преобладают лонгисты и максимальный объем свечи снизу, то открывается позиция в лонг;
если в свече преобладают шортисты и максимальный объем свечи сверху, то открывается позиция в шорт.

Устанавливается S/L и цели в соответствии с заданными настройками.

стоп-лосс задается на уровне приложения (серверный стоп-лосс не выставляется);
закрытие сделок осуществляется обратным ордером.

Осуществляется уведомление через telegram-бота.

Визуализация алгоритма

пример интерфейса представлен в шапке документа;
осуществляется в режиме тестирования истории при включении параметра в настройках IS_SHOW_CHART;
для визуализации используется fork библиотеки finplot;
данные графика обновляются каждый час (для уменьшения нагрузки, т.к. обработка истории быстрее, по сравнению с реальными торгами)
график является интерактивным, позволяет рассматривать участки графика в большем/меньшем масштабе;
графически представлена следующая информация:
- свечи с заданным периодом (ТФ);
- профиль рынка за указанный период времени;
- максимальный объем в свечах;
- маркер с указанием точек входа;

Структура приложения

/data - исторические данные по сделкам;
/logs - логи приложения и статистика по сделкам;
/jupyter - проект в jupiter notebook для тестирования алгоритмов;
/domains - сущности для удобного взаимодействия между методами;
/services - сервис для работы со сделками и уведомлениями;
/strategies - стратегии робота;
/tests - модульное тестирование кода и стратегии;
/utils - вспомогательные методы для сервисов и стратегии;
/visualizers - графические визуализаторы стратегии;
settings.py - общие настройки робота и настройки стратегии;
trading_robot.py - точка входа для запуска робота;

Общие параметры

Свойство	Описание	Рекомендуемые значения
TOKEN	Токен профиля в Тинькофф Инвестиций	-
IS_SANDBOX	Используется песочница или реальный счет	-
ACCOUNT_ID	Счет для торговли в зависимости от выбранного режима работы	-
INSTRUMENTS	Массив анализируемых инструментов	-
CAN_OPEN_ORDERS	Приложение выступает в роли советника или робота с открытием позиций	-
CAN_REVERSE_ORDER	Признак переворачивания позиции, если определена ТВ в противоположное направление	True
COUNT_LOTS	Количество лотов на 1 точку входа	> 1
COUNT_GOALS	Количество целей на 1 точку входа	2
FIRST_GOAL	Соотношение к стоп-лоссу	3
GOAL_STEP	Размер шага для очередной цели	0.5
PERCENTAGE_STOP_LOSS	Процент, на который устанавливается стоп-лосс	0.03
IS_SHOW_CHART	Отображение графика при анализе	-
NOTIFICATION	Токен бота и id чата для уведомлений в телеграм	-

Параметры стратегии

Свойство	Описание	Рекомендуемые значения
PROFILE_PERIOD	Период профиля рынка	1h
SIGNAL_CLUSTER_PERIOD	ТФ сигнальной свечи для рассмотрения ТВ	5min
FIRST_TOUCH_VOLUME_LEVEL	Время в минутах, через которое можем рассматривать первое касание объемного уровня	90
SECOND_TOUCH_VOLUME_LEVEL	Время в минутах для последующих касаний объемного уровня	5
PERCENTAGE_VOLUME_LEVEL_RANGE	Процент, на который цена может превысить или не дойти до объемного уровня	0.03

Планы по развитию

Минимизировать риски стратегии

текущие настройки алгоритма часто дают убыточные сделки, когда цена движется в узком диапазоне;
провести более подробное тестирование истории на разных параметрах: ТФ свечей, ТФ объемных уровней;

Архитектура

хранение данных в файлах оказалось не лучшим решением (todo причины);
оптимизировать расчеты стратегии:
- тестирование истории 1 инструмента за 1 день занимает от 1 до 5 минут;
- в случае сбоя приложения и повторного запуска, стенд с 1 ядром нагружается до 99% (за счет загрузки и объединении истории);

Реализовать алгоритмы

вход по тренду с ориентированием на максимальный объем текущего дня;
вход против тренда с ориентированием на максимальный объем текущего дня;
реакция на максимальный горизонтальный объем предыдущего дня;
вход на обновление минимума/максимума текущего дня / предыдущих дней;

Управление позицией

закрывать позицию частями;
добавить трейлинг-стоп;
открывать позицию частями: по рынку и лимитными ордерами;
закрывать позицию полностью, если ситуация на рынке изменилась на противоположную;
входить на повышенный/уменьшенный объем, если алгоритм дает идеальные/слабые условия;

Удобство взаимодействия

реализовать api для робота;
реализовать web-интерфейс;

Контакты

При возникновении вопросов/предложений можно обращаться в telegram: https://t.me/r_teslenko

luvvvdev / tinkoff-invest-volume-analysis-robot Goto Github PK