Factor Test

Usage

放置MC9/12報表到 StrategyReport-1
放置因子資料到 factor/dirty
執行factor.py輸出因子報表
執行report.py輸出績效報表
在setting.py設定篩選標準
執行factor_test2.py輸出篩選後報表

輸出報表(output.xlsx)說明

依設定標準篩除後績效報表, 每因子一張工作表

表中數值為變化百分比(四捨五入到小數點後兩位)

依變化程度上色: 深灰/無效 > 淺灰/不顯著(<25%) > 黃/顯著(<50%) > 橘/異常顯著(>50%)

報表欄位:

績效 = $\frac{(篩後績效 - 原始績效) \times 100}{原始績效}$
MDD = $\frac{(原始MDD - 篩後MDD) \times 100}{原始MDD}$
風報比 = $\frac{(原始風報比 - 篩後風報比) \times 100}{原始風報比}$

特殊情況

績效/MDD = 0: 保留全部交易
績效 = -100; MDD = 100: 篩除全部交易

績效報表變數說明

變數	說明
獲利(¤)	當天獲利
max_pnl	權益高點
DD	DD(點數)
DD_pct	DD(%)
mean	平均獲利
volatility	波動度(點數)
win_count	獲利次數
loss_count	虧損次數
pnl_w	毛利
pnl_l	毛損
avg_w	平均獲利交易
avg_l	平均虧損交易
avg_wl	賺賠比
kelly	凱利值
winrate	勝率
hazard	風報比
pf_factor	獲利因子
last	前期間獲利>=0

因子

BLS(略)
- parser: bls()
- 原始資料: bls
  - 失業率: Labor Force Statistics from the Current Population Survey
  - 非農就業(差值): Employment, Hours, and Earnings from the Current Employment Statistics survey (National)
EIA(略)
- parser: eia()
原始資料: EIA - Stocks of Crude Oil by PAD District, and Stocks of Petroleum Products, U.S. Totals
- 原油庫存周變動(差值): Weekly U.S. Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil (Thousand Barrels)
yahoo
- parser: yahoo()
- 原始資料: yahoo finance
  - VIX
  - 10年公債殖利率(^TNX)
  - 5年公債殖利率(^FVX)
  - 比特幣(BTC-USD)
DQ2
- parser: dq2()
- 原始資料: DQ2
  - 天然氣近一(N1NG&)
  - 輕原油近一(N1CL&)
  - 汽油近一(N1RB&)
  - 日圓(JPY)
  - 美元指數(YDX)
  - 黃金近一(O1GC&)
  - 歐元(EUR)

因子報表變數說明

欄位	說明
log return	日log return
return	exp(區間log return.sum()) (未減1)
range	區間最高價-區間最低價
ATR	ATR(區間長度)
abs_r	漲跌幅(絕對值)

檔案/資料夾說明

StrategyReport

放置MC9/12報表

路徑: StrategyReport-1/類/商品/*.xls(xlsx)

period_report

產出之各期間原始分析報表

路徑: period_report/類/策略名.xlsx

setting.py

freq(list): 回測窗格長度
- 預設為[月, 季, 半年]
  - [30, 90, 180]
freq_dict: 窗格長度對應中文
criteria_dict(dict): 篩選標準
- 編輯list更改
- x%: 該點在該時間點前(含)的統計百分位數
criteria_operator(dict): 定義篩選標準用運算子
factor_mask: 略過之外部因子
econ_criteria_dict: 外部因子篩選標準
- log_ret: 每日log return
- return: 期間return(未減1)
- abs_r: 期間漲跌幅絕對值
- range: 期間最高-期間最低
- ATR

factor.py

統計因子並輸出報表

流程:

讀取因子數據
計算收益率,對數收益率,TR...
- 輕原油2020有負值, 以複數計算對數收益率
繪製並輸出(jpg)時序統計圖
補上缺少日期
- 缺失值以上一筆資料填補, o=h=l=c
依補值重新計算每日數據
依區間長度計算結果
輸出報表

factor.tsplot()

輸出因子時間序列統計圖, 包括:

時序圖
ACF
PACF
Q–Q plot
probability plot
直方統計圖

factor.hurst()

計算區間Hurst Exponent

未使用, 因為大多數都 < 0.5

factor_test.py

流程:

取得報表檔名
建立篩後結果excel
初步構建excel表格(篩選標準/期間)並上色
檢查資料夾
建立各期間報表用excel
從MC報表切出日報酬
初步處理日報酬(轉換type,drop未使用資料...)
計算各期間日報酬因子
輸出各期間報表
依條件篩出符合期間並計算變化
將獲益/MDD變化寫入篩後結果excel並上色
將說明欄寫入篩後結果報表最下方

factor_test2.py

直接讀取運算後績效及外部因子各期間報表

略過factor_test第6~9步

report.py

產生績效各期間報表

略過factor_test第2~~3、10~~12步

preprocess.py

parser, 以便後續搭配爬蟲更新及擴充, 以資料來源區分

統一格式及column名稱, 並刪除缺失值

preprocess.frac2float()

某些商品報價為分數, 轉為float

factor/dirty

因子raw data, 依來源分類

factor/clean

因子處理後data

factor/report

外部因子各期間報表

factor/report/pic

外部因子時序統計圖

iamernie8199 / factor-test Goto Github PK

factor-test's Introduction