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跨市套利策略

跨市套利策略

策略描述

跨市套利策略，俗称“搬砖”。

当同一交易标的在两个交易所间存在价差时，从 A 交易所买入，B 交易所卖出，赚取价差。

通俗的讲，我得知在韩国 (KuCoin交易所) 神仙水 (BTC) 价格是1000元，但国内 (Huobi交易所) 价格是1800元，而我的货运成本 (手续费) 是200元。那么，我在韩国买10个神仙水到国内全部卖出，除去成本费用，总共能赚取价差（1800-1000）* 10 - 200 = 7800元。

也就是说，当价差能覆盖交易成本时，在不考虑其他特殊情况下，你一定能赚钱。

但是实际情况肯定不会如此理想，所以你得知道其中的特殊情况：

• 你不可能将所有机会都抓住，价格实时变化，利润毫秒之间就有可能消失；
• 虽说是无风险套利，但是单边成交的情况，会导致亏损；
• 交易所Api在大行情的时候容易出现访问延迟和错误。

那策略的重点是什么呢？

• 价差，指定交易标的在不同交易所的价格差异；
• 交易成本，maker/taker的交易手续费，期货还包括额外的资金费率。

因此你需要保证当你在“搬砖”的时候，你所选交易标的的价格差异能够覆盖你的交易成本，你才能够保持盈利。

上图是KuCoin交易所与huobi交易所周BTC-USDT交易对的价差图，可以看到价差大的地方还是比较多的，差值也基本有5USDT左右。

如果你还能得到一定的手续费折扣，那可以你说你的“睡后”收入必然很可观了。

KuCoin拥有level3交易数据、强大的撮合引擎、针对api用户提供的手续费折扣，同时提供sandbox环境作为数据测试支撑，帮助你规避风险。

我们仅提供一个简单且不完备的交易策略，使用时请注意规避风险，我们希望你能够在sandbox环境配合其他参数或是策略进行测试调整，我们也不想你成为一个慈善家！！！

当然，如果这个过程中，你遇到任何问题或是有赚钱的策略想要分享，请在ISSUE中反映，我们会努力及时响应。

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