erya008 / alpha-mind

quantitative security portfolio analysis. The analysis pipeline including data storage abstraction, alpha calculation, ML based alpha combining and portfolio calculation.

Alpha - Mind

Python version
Build Status
Coverage

Alpha - Mind 是基于 Python 开发的股票多因子研究框架。

TODO list

alpha-mind的开发经过长期的暂停之后，将重启。下面的列表会给出一组现在规划中的功能或者改进：

• 增加对于数据后端MySQL的支持；
• 增加对于数据后端CSV文件的支持，并且提供一份样例文件供用户测试使用；
• 删除所有的c++相关代码，方便alpha-mind的安装；
• 在windows以及linux平台提供可以直接pip安装的安装包；
• 完整的文档；
• alpha模型增加超参数调优的功能；
• alpha模型增加多期预测能力；
• 优化器增加多期优化的能力。

依赖

该项目主要有两个主要的github外部依赖：

• Finance-Python

• portfolio - optimizer：该项目是相同作者编写的用于资产组合配置的优化器工具包；

这两个库都可以直接使用pip进行安装。

功能

alpha - mind 提供了多因子研究中常用的工具链，包括：

• 数据清洗
• alpha 模型
• 风险模型
• 组合优化
• 执行器

所有的模块都设计了完整的测试用例以尽可能保证正确性。同时，所有的数值模型开发中都对性能给予了足够高的关注，参考了优秀的第三方工具以保证性能：

• numpy
• numba
• cvxopt
• cvxpy
• pandas
• scipy

安装

有个详细的安装说明，在install目录中，有比较详细的

安装需要直接clone或者下载源代码安装，具体流程为：

克隆项目到本地

$ git clone https://github.com/rongliang-tech/alpha-mind.git

然后直接使用一下命令安装

$ python setup.py install

使用Docker运行

1. docker build -t alpha-mind:latest -f Dockerfile .

2. docker run -it -p 8080:8080 --name alpha-mind alpha-mind

默认打开浏览器之后，进入: 127.0.0.1/lab 输入登录密码: rongliang2021

可以自定义初始密码， 参考：jupyter生成密码

提示

环境变量的配置在./entrypoint.sh中，包括：

• DB_VENDOR: 如果使用mysql，请设置为rl;
• DB_URI: 数据库的连接串。
• FACTOR_TABLES: 使用的因子表