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Bonjour à tous !
J'ai une idée qui m'est venue en analysant les cartes sistémiques. A partir du code d'optimisation à deux paramètres du Trix est-il possible d'ajuster les valeurs TrixLength et TrixSignal avec un déplacement de +/-1 ou 0 tous les jours sur le programme TrixFtxlive.py après analyse des données sur 1 moi ?
Les données seront analysées avec un décalage de 1 jour chaque jour qui passe mais sur une période de 1 moi. Et encadrer ces valeurs entre [5,25]. Est-ce une bonne idée d'un point de vue financier ?

Bonne journée !

Salut,

Merci à toi pour toutes tes vidéos. J'essaye d'installer le module ciso8601 mais j'ai cette erreur qui apparait:

ERROR: Failed building wheel for ciso8601

aurais tu une idée?

Merci

Le calcul de la performance du bot relative par hold n'est pas correcte.
Exemple :

Coin Price from 23.13 to 19.48 $
Final balance bot wallet : 562.54 $
Performance vs USD : -43.75 %
Buy and Hold Performance : -15.79 %
Performance vs Buy&Hold : 177.08 %

Cela donne l’impression que le bot a surperformé de 77% par rapport au hold, alors qu'il a perdu presque la moitié, et le hold n'a perdu que 15%. Approximativement, le bot a perdu 28% de plus (-43,8 - -15,8)

Calcul de la performance relative actuelle : par exemple dans TrixStrategy/Trix_Complete_backtest.ipynb
vsHoldPercentage = ((algoPercentage - holdPercentage)/holdPercentage) * 100

On voit bien que la formule prend des pourcentages pour des réels relatifs, des nombres qui devraient être par rapport à 1, non à 100, et cela crée des problèmes de signes.

Je propose la correction suivante

algPerf = (100+algoPercentage)/100
hPerf = (100+holdPercentage)/100
vsHoldPercentage = ((algPerf - hPerf)/hPerf) * 100

Avec les données de l'exemple, cela donne la performance vs Buy&Hold : -33,2 %
On a bien perfHold * relative = perfBot :
( 1-0.1579 ) * 0.668 = 0.5625 -> -43,75% la performance du bot, le bot a mangé 33% par rapport au hold.