FinHack®,一个易于拓展的量化金融框架,它在当前版本中集成了数据采集、因子计算、因子挖掘、因子分析、机器学习、策略编写、量化回测、实盘接入等全流程的量化投研工作,后期它将拓展出更多的数据源、交易品种与分析工具与实用插件,力求打造一个开放的、可定制的、高水平的量化金融框架,助力广大Quant与相关学科工作者的金融研究工作。
- 良好的拓展性,包括但不限于拓展自己的数据源、因子、AI模型、量化策略以及回测规则
- 可以支持公式形式计算类似Alpha101、Alpha191因子的计算引擎,并附带了这两个因子集
- 良好的环境隔离,可以通过项目目录的形式创建不同的策略集,适合多用户环境下的工作
- 回测系统中对A股规则的支持,包括涨跌停限制,T+1规则约束等,并可自定义约束规则
- 采用了动态复权的回测机制,避免了前后复权后存在较大价格误差的问题,优化了回测速度
- 内置了支持tushare的数据采集器,填写对应token后可一键采集tushare数据
- 支持多进程的回测和多进程的机器学习训练,可极限利用服务器算力
- 本项目采用GNU通用公共许可证v3.0(GPL-3.0)和商业许可证双重许可。项目的默认公共许可证是GPL-3.0。如果您希望以不兼容GPL-3.0许可证的方式使用本项目,您必须购买商业许可证。
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- 增加更新提醒、公告通知
- 增加会员注册、数据下载
- 增加对期货、外汇、美股、比特币的数据、回测、实盘支持
- 增加多种及其学习算法的支持
- 策略市场、应用商店